Ananta Una Estrategia De Negociación Cuantitativa Sistemática De Fx

Nicolas Georges Este artículo es el primero de una serie que pretende estudiar en detalle la estrategia de ANANTA, un modelo de FX sistemático de corto plazo que utiliza señales de renta fija. Nos enfocaremos en esta parte para delinear el contexto y una implementación básica inicial de la metodología, desde la hipótesis comercial hasta la construcción de señales y los resultados. Número de páginas en archivo PDF: 20 Palabras clave: tipos de interés, diferencial, momento, sistemático, cuantitativo, FX, estrategia, moneda, prima, táctico, Asignación, GTAA, negociación, propiedad, Hedge, Volatilidad, Alfa, Beta, Mercados eficientes, G10, G4, euro, dólar